The impact of ecological, social and governance (ESG) factors on stock returns in turbulent times

Published: 5 May 2021| Version 1 | DOI: 10.17632/7bgnfc5pj2.1
Contributor:
Vlad Zazhivnov

Description

На листах "Цены_***" собраны исторические данные по ценам закрытия акций компаний-участников индекса S&P 500 за две недели до исследуемого события. Данные по ценам закрытия акций загружены с платформы Bloomberg.com. На листе "Переменные_***" собраны данные по переменным, используемым в моделях данного исследования. Данные по контрольным и исследуемым переменным загружены с платформы Bloomberg.com за две недели до исследуемого события.

Files

Steps to reproduce

Переменные CAR, CRR, VOLAT рассчитаны согласно методологии, описанной в диссертации (глава 2.2). Данные по переменным, представленные в таблицах, отфильтрованы так, чтобы показать итоговую выборку, используемую в исследовании в каждый из периодов.

Institutions

Moskovskij gosudarstvennyj universitet imeni M V Lomonosova

Categories

Applied Sciences

Licence