DataSet

Published: 11 May 2021| Version 1 | DOI: 10.17632/gnmjd442vc.1
Contributor:
Vasilisa Miridonova

Description

Ежемесячные данные для модели CAPM и FF3 за период с 01/07/2009 - 01/02/2021. С учетом особенностей расчетов метрик дефолта, где z - Z-score, d - «расстояние до дефолта» (Distance-to-Default, DD), p - вероятность дефолта (Default Probability, DP), c - кредитные рейтинги (Credit Ratings, CR) дальнейшая модификация модели FF3 производится на квартальных данных в период с 31/03/2010 (Q1/2010) по 31/03/2021 (Q1/2021).

Files

Institutions

Moskovskij gosudarstvennyj universitet imeni M V Lomonosova

Categories

Finance

Licence