Устойчивость диверсификационных возможностей портфеля долевых финансовых инструментов на российском фондовом рынке в условиях макроэкономической нестабильности
Description
Панельные данные для анализа влияния факторов макроэкономической нестабильности на изменение коэффициента корреляций между доходностями долевых финансовых инструментов на российском фондовом рынке. Для корректного прочтения данных программой используются индексные переменные: n_tickers (unit or group index variable) и n_month (time index variable). Содержание данных: 1) EFI_1 и EFI_2 - тикеры долевых финансовых инструментов по каждой из пары активов; 2) CORRELATION - месячное значение коэффициента корреляций между парой долевых финансовых инструментов; 3) negative_month - фиктивная переменная, обозначающая, содержит ли месяц хотя бы один фактор макроэкономической нестабильности (из списка факторов, обозначенных в исследовании); 4) stable - фиктивная переменная, обозначающая присутствует ли в паре активов хотя бы один инструмент, который был признан устойчивым в ходе исследования; 5) unstable - фиктивная переменная, обозначающая, что в паре активов присутствуют оба инструмента, которые не были признаны устойчивыми в ходе исследования; 6) r_brent - среднемесячная логдоходность нефти марки Brent, в п.п.; 7) r_usdrub - среднемесячная логдоходность обменного курса доллара к рублю, в п.п.; 8) inflation - месячное значения инфляции (рассчитанной за период от первого до последнего числа месяца), в п.п.